书籍介绍
本书是概率论方面的经典名著，篇幅短小，叙述精辟，具有较高的理论水平。书中以简练的笔法介绍了概率方面的主要内容，包括事件、概率、概率空间、均值、特征函数等基本概念，还有大数定律、Poisson小数定律、遍历定理以及随机过程的基本内容。作者通过数学的结构之美来传达数学的旋律之美。
本书试图用测度论工具严格地研究概率论，适合相关领域的本科生、研究生和教师作为参考书，是每一位概率学者的案头佳作。
伊藤清（1915－2008） 日本数学家，日本学士院院士，世界级概率论大师。他因在概率论方面的奠基性工作而获1987年的沃尔夫奖，并于1998年获得京都基础科学奖，2006年获得首届高斯奖。伊藤清的工作集中于概率论，特别是随机分析领域，他被誉为“现代随机分析之父”，因他命名的理论有伊藤过程、伊藤公式和伊藤微积分。他的研究对其他学科尤其是金融数学产生了深远影响。
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用户评论
概率即是勒贝格测度。
概率论大师伊藤清的名著，仅区区百页就用测度论把整个概率论梳理了一遍，而且写得极其透彻。
一天时间，很薄的一本；主要从测度论的角度描述概率，才知道之前所学的继承的都是拉普拉斯的东西，每每读这种书的时候，总有一种恨当年的感觉，恨当年交错了人，不怕没好事就怕没好人，在一系列的错误中，走到了今天的样子。
从测度论来学习概率论确实是清晰痛快，可是门槛太高了…需要是有基础的，而且最好是严格背诵基础不能是半吊子一知半解，才能真的搞清楚。总之书是好书，奈何吾辈是智障。
和我想的差不多，这书果然没什么人敢标记自己“读过”。和常规概率论教科书的讲解角度不太相同。我也只看了个囫囵吞枣，连一知半解也不敢说，所以就不标星星了。
大师就是大师！
建立在测度论之上的严格化概率论基础，如池田信行的解说所言，和Feller从离散的情况出发，偏重应用的著作是两个不同的方向。
大师之作，内容是高等概率论的入门
其他的概率书里都要很多无聊的例子，那些本来就是分析里学的东西，然后又搞到概率里真的超烦，那种应用的东西就是应该单独成书，而不是放在概率论教程里。这本书摆脱了那些东西，可以很快到达关键位置。