计量经济学（第四版）

李子奈, 潘文卿

评分 8.2分

李子奈、潘文卿编著的《计量经济学（第4版高等 学校经济学类核心课程教材）》融计量经济学理论、方 法与应用为一体；以中级水平内容为主，适当吸收初 级和高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介 绍一些适用的非经典模型。全书形成了一个独具特色 的内容体系。 全书详细论述了经典的单方程计量经济学模型的 理论方法，适当介绍了现代时间序列计量经济学模型 和几类非经典截面数据模型的理论方法。在计量经济 学应用

线性回归分析导论

Douglas C.Montgomery, Elizabeth A.Peck, G.Geoffrey Vining

评分 8.8分

本书是世界公认的《回归分析》标准教材（aleadingtextbookonregression）。不仅从理论上介绍了当今统计学中用到的传统回归方法，还补充介绍了尖端科学研究中不太常见的回归方法。难能可贵的是，作者有丰富的教学经验和实际应用经验，使得本书理论和应用并重，还给出实际应用中应该注意的问题。新版除利用Minitab,SAS,S-PLUS软件外,还融入了*流行的JMP软件和R软件，来阐释相关

期权定价的数学模型和方法

姜礼尚

评分 7.7分

《期权定价的数学模型和方法》从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过△－对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格"；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与

量化交易

Xin Guo, Tze Leung Lai, Howard Shek, Samuel Po-Shing Wong

评分 6.2分

小散逆袭：手把手教你做量化定投

万磊

评分 7.5分

本书用口语化的方式讲述了如何搭建、测试、完善自己的量化定投模型。一共分为9节课，从易到难，由浅入深，用最常用的excel软件和尽量少的数学、股票知识将量化定投模型中的各种问题阐述明白。让普通散户也能掌握一种“战胜”市场，并能长期稳定获利的方法。

量化交易之路

阿布

评分 7.1分

金融衍生工具数学导论

艾利·赫萨(Ali Hirsa), 萨利赫·N·内夫特奇(Salih N. Neftci)

评分 8.9分

十年十倍

金伟民（@持有封基）

评分 6.4分

量化投资一直被视为“高大上”的投资工具——需要高深的数学知识以及强大的计算机工具，而本书则打破了这种思维定式。 作者通过自己十多年的努力与探索，找到了“小散”也可以使用的方法与工具——只要初级数学知识，借助Excel和现成的网络量化投资平台，就可以轻松做量化投资。而作者也用自己十年十倍的投资成果，证明了这一方法的可行性与有效性。

动态对冲

Nassim Nicholas Taleb

评分 9.3分

《动态对冲 管理普通期权与奇异期权》共四部分、23章。这四部分包括市场、工具及参与者；测量期权风险；奇异期权的交易与对冲；模块。详细阐述了金融工具，期权，做市与随行就市，流动性与流动性黑洞，套利与套利者，波动率与相关性，修正的Black-Scholes-Merton：Delta值，期权市场与交易，欧式二元期权，美式二元期权，边界期权，复式、抉择式与高阶期权，多元资产期权，期权定价等内容。

可视化量化金融

迈克尔·洛夫雷迪 (Michael Lovelady)

评分 0.0分

编辑推荐 现代量化金融揭秘！ 为每个投资者、金融界专业人士和学生提供一种更简单、可视化的方法 目前虽然大多数投资者已经意识到传统投资策略及金融工具的不足。但是，他们明智地不去碰那些自己不了解的证券投资工具。令人遗憾的是，基于量化金融的选择性投资工具受困于复杂的高等数学——这将许多投资者排除在这一获利丰厚的投资领域之外。如今，迈克尔•洛夫雷迪删繁就简，采用了一种强有力的可视性方法帮助读者理解期权及相

量化交易

欧内斯特·陈

评分 7.4分

技术的进步使得发展交易策略变得更加简单。欧内斯特·陈使用了许多最新的量化交易技术，通过简洁描述其众多优点和少许不足，提供了一本真正服务于所有目前及即将成为交易员的专业书。” ——彼得。波里什（Peter Borish），计算机交易公司董事会主席兼首席执行官 “在《量化交易》一书中，欧内斯特·陈博士为交易策略的发展、回测检验、风险管理、编程知识实时交易系统的研发和算法交易的运行，逐步建立起了一个最佳

戴维·朗德里波段交易法则(经典版)

(美)戴维·朗德里

评分 7.1分

微分方程

考特尼·布朗

评分 0.0分

本书是格致方法·定量研究方法丛书之一种。本书通过把时间作为连续变量而非离散变量，集中讨论利用数值方法解决微分方程组，介绍了求解一阶微分方程的分离变量法以及存在两个不同实根的二阶线性微分方程的求解，以便拓展读者数学方面的知识。作者不仅为数学和统计学拓展了一个主题，而且向社会学家提出了新的挑战，建议社会学家能走出以变量为取向的思维定势，更多地从过程的角度来思考问题。

基于行动者的模型

[英] 奈杰尔·吉尔伯特

评分 6.3分

基于行动者的模型虽然对于社会科学而言是一个新的分析方法，但却迅速流行起来。本书解释了基于行动者的模型到底是什么，提醒了在运用此模型时存在的一些危险，并描述了进行基于行动者模型建模的一些典型方法。以举例的形式详细解释了基于行动者的模型的基本原理，讨论了相关软件的使用，填补了该领域的空白。

超额收益融合战法

约翰•帕利卡

评分 5.5分

本书首次提出了“融合分析”的投资策略，将技术分析、基本面分析、行为金融学及量化分析方法整合成一套完整的投资分析系统。 长期以来，技术分析与基本面分析的矛盾一直不能调和。基本面分析能够帮助投资者判断市场走势、寻找被低估的股票；而技术分析则在准确把握交易时机和降低交易成本上更胜一筹。同时，基本面分析与技术分析又都存在固有的局限性：技术分析在预测长期市场趋势面前爱莫能助；不完善的经济数据及财务造假则会大

现代极限理论及其在随机结构中的应用

苏淳, 冯群强, 刘杰

评分 0.0分

《现代极限理论及其在随机结构中的应用》内容简介：现代科学的发展对概率论提出了越来越高的要求。经典的极限理论以研究随机变量序列部分和序列的极限性状为己任，近代极限理论则主要研究部分和过程向布朗运动的强弱逼近。然而，随着概率论与其他学科的交叉，所产生出的许多复杂的随机结构，远远不是用“部分和”就可以刻画得了的。不同的随机结构来自于迥异的领域，相差甚远，对其中的概率问题的研究远非传统方法能够胜任。自20

解读量化投资之秘

何诚颖

评分 0.0分

风险管理与金融机构

[加] 约翰·赫尔

评分 8.0分

《风险管理与金融机构（原书第2版）》侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论《新巴塞尔协议》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。 《风险管理与金融机构（原书第2版）》可作为高等院校金融相关专业的教材，也适用于

计量经济学

（美）斯托克, （美）沃森

评分 7.9分

《计量经济学》（第二版）属于本科层面的融理论与实践于一体的优秀教科书，也可作为研究生层次的入门教材，国外院校普遍采用此书。本书充分利用实证分析的现实问题与数据，通过简洁明晰的处理方式架起统计方法与经济解释之间的桥梁，明确突出计量经济学的实用方法，帮助学生全面理解计量经济学的基本内容，不仅包括回归分析、最小二乘法、异方差、序列相关、工具变量等传统内容，还涉及弱工具变量、项目评估、面板数据方法、时间序

Excel与数据分析（第3版）(含CD光盘1张)

宇传华

评分 8.9分

本书由浅入深地介绍了Excel 数据整理、统计分析、高级应用及电脑实验的方法。利用Excel 函数，编制了近100 个统计分析模板，如样本含量与检验功效的估计、Meta 分析、诊断实验评价、灰色模型预测、圆形分布分析等，这些模板由Excel“数据分析”工具是无法实现的。此外，本书还利用Excel 函数，制作了约50 个统计学电脑实验，这些实验可帮助读者理解抽象的统计学概念，有利于统计学教学。本书配

机器交易：利用算法赢得市场先机

［美］欧内斯特·陈（Ernest P. Chan）

评分 7.2分

金融学与经济学中的数值方法

保罗·勃兰迪马特

评分 0.0分

《金融学与经济学中的数值方法 基于MATLAB编程（原书第2版）》旨在帮助读者建立扎实的数值理论基础，以便学习更专业的金融理论。本书分为五部分：第1部分介绍理论背景，包括数值分析和金融背景等内容；第二部分介绍数值方法，包括数值分析基础、数值积分、偏微分方程有限差分法和凸优化等内容；第三部分介绍权益期权定价，包括期权定价的二叉树与三叉树模型、期权定价的蒙特卡罗方法和期权定价的有限差分方法；第四部分介